Por: Dr. Juan Diego Sánchez, asesor financiero empresarial y abogado.
Los modelos predictivos económicos suelen basarse en un principio de historicidad y repetitividad de una variable individual o global, la cual posteriormente es proyectada, usualmente con la técnica de la multiplicación por valor de agregación, entiéndase una tasa o un porcentaje. Si bien estos modelos detallan ser herramientas válidas en materia de la estipulación de valores económicos futuros, basan su sustento en la definición predictiva por igualdad ponderada del contenido informativo sobre el cual se realizan, planteando un precepto donde los datos no pueden ir más rápido que las partículas involucradas en las métricas proyectivas.
Ahora bien, al hacer un análisis de la denominada teoría de la acción “espeluznante” a distancia, la cual señala que las partículas a nivel subatómico, pueden conectarse entre si, aún más rápido que la misma velocidad a la que la materia viaja en el espacio y el tiempo, la predicción pierde validez. Tema que al ser extrapolado a la materia económica, establece el supuesto que la información, al ser definida por una estructura inmaterial, concurre más rápido que el mismo pronóstico previo que pudiese de ella derivarse, repercutiendo en una constante de incertidumbre predeterminada de las posibilidades predictivas de cualquier modelo económico o econométrico.
Al detallarse una interacción por lo que sería un entrelazamiento cuántico entre la información y el contenido predictivo matemático de la economía, claramente se estaría ante la hipótesis de la invalidez de dichas proyecciones, pues básicamente estas se plantean con una lógica lineal de espacio y tiempo, y no detallan las eventuales probabilidades materiales e inmateriales de eventuales ocurrencias diversas. Esto da paso a la precisión de modelos predictivos que más allá de solo plantear supuestos históricos, puedan a su vez coligar otras variables no referentes a la racionalidad económica, tales como la percepción, la neuralidad, la emoción, o bien, elementos biométricos, así como la evaluación de su impacto en escenarios múltiples y ponderados, asociados a cálculos inferenciales de variable compleja y amplitud de onda.
Un claro ejemplo de lo anterior se observa al analizar la política intervencionista del Estado para con el tipo de cambio, la cual se basa en un supuesto lineal-econométrico, que plantea que a mayor disponibilidad de unidades monetarias extranjeras, y amparado en la ley de la oferta y la demanda, el tipo de cambio debe bajar. Este modelo, tal cual se observa, no contempla otras variables de eventual entrelazamiento, tales como la percepción, el temor de sectores que se ven afectados, la especulación o la emoción, las cuales, y bajo una acción “espeluznante” a distancia, repercuten en el modelo, quizás no de forma directa, pero si en afectaciones intrínsecas de onda, con impacto en otras variables de carácter económico, tales como el consumo y la inflación.
Aunque pareciera que la aproximación a las métricas económicas predictivas sustentadas en principios de acción de las partículas, y que pretendan la disminución de la incertidumbre predeterminada, parece ser de aplicación compleja, no deja de mostrar su potencial para efectos de una mejor gestión a nivel de política pública económica.
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