El efecto del túnel cuántico en la dualidad partícula-onda de inversión

Por: Dr. Juan Diego Sánchez Sánchez, Ph.D
Asesor y analista financiero, abogado, profesor e investigador

La Mecánica Cuántica como ciencia deriva de la observancia de la materia a una escala subatómica, evaluando las relaciones existentes y dadas de la interacción de las partículas para consigo mismas, otras de naturaleza diversa, así como con el entorno, presentando diversas hipótesis de interés, las que, en gran cantidad de ocurrencias, desencadenan en aplicaciones prácticas, tanto en su campo propiamente, así como de forma extrapolada a otras ramas del conocimiento.

En esta línea, es observable un fenómeno de interés, denominado el efecto del túnel cuántico, el cual indica que una partícula en su movimiento específico podría atravesar una barrera imposible, entiéndase de una estructuración determinada de átomos materiales, o incluso de energía en si misma. Esta dinámica señala que la probabilidad de que una partícula logre atravesar esta pared puntual no es igual a cero, sino que esta es evidente en una magnitud de onda determinada, implicando que no se requiere energía adicional en el movimiento, posición y trayectoria dada, siendo que existe la posibilidad de ocurrencia, aun por infinitesimal que parezca.

Esta probabilidad eventual se da gracias al principio de la naturaleza ondulatoria de la materia, que señala que toda partícula puede detallar la dualidad de onda-corpúsculo, precisando un horizonte de eventos de ocurrencia casi infinitos, pero posibles, siendo esto una propiedad material del fenómeno y no instrumental, es decir, su ocurrencia es dada con algún grado de certeza. Si bien es cierto, este concepto es estrictamente aplicable desde la óptica de la Mecánica Cuántica, ¿Qué tal si su análisis se realiza bajo una conjetura hipotética y con ligamen a datos dados por algoritmos indeterminados?, es decir con información que puede tener una ocurrencia diversa y simultánea, aplicable directamente a temas tales como le Economía y las inversiones.

Para efectos de lo anterior considérese una variable de inversión determinada, la cual es dada por un valor, siendo este definido como la masa, la cual está compuesta de valores diversos que en su sumatoria definen la cuantía final del dato generador de retorno, mismo que, y a la luz de una inversión variable podría ser incrementado o reducido, dependiendo de las características del entorno, señalando tener una gama de posibilidades abiertas. Esta inversión suele ser definida por las variables de tiempo, tasa y monto, esto desde una posición de un determinismo financiero, no obstante, si se indetermina su valor, y este es sujeto a cambios en el tiempo, así como fluctuaciones en onda de las incidencias del entorno, su dinámica se precisaría como un punto en el espacio tiempo, esto de ser observado, o bien, como una curva de posibilidades de ocurrencia si se analiza en todos sus escenarios posibles.

El punto anterior determina el principio de superposición de onda, que detalla precisamente la imposibilidad de medir al mismo tiempo la posición y el movimiento de una partícula en el espacio tiempo, siendo que para este caso se extrapolaría desde una perspectiva del valor invertido y las variables de inversión. Esto deriva también en la oscilación de la inversión en una sucesión lineal del tiempo dado para la generación de réditos, la cual debe precisar un horizonte de finalización en la variable temporal, pero a su vez y de forma correlacional, debiese señalar por el concepto de cúspide de la onda, una pared máxima de rentabilidad esperada, siendo esta la barrera que pudiese ser atravesada por la cuantía monetaria.

Ahora bien, bajo esta condición formal se tiene entonces una analogía hipotética de interés, donde la inversión es un conjunto de materia compuesta de diversos valores intercambiables entre sí y sujetos a oscilaciones, los cuales derivan en un movimiento ondulatorio al ser interpolados en contra posición a las variables de la tasa y el tiempo, mismos que generan el extremo máximo posible de ganancia, que en principio no puede ser atravesado por un límite matemático previamente definido en la derivación máxima rentable de la inversión. No obstante, al aplicar el concepto del túnel cuántico, parece generarse la probabilidad de atravesar dicha barrera, que sin bien es cierto, señalaría una ocurrencia eventual mínima, no implica ser imposible.

¿Qué aplicación práctica tendría este modelo? Su respuesta no parece ser tan complicada de encontrar, pues en esencia se estaría ante un paradigma innovador en términos de los instrumentos de inversión y gestión del riesgo, en los cuales el sujeto inversor se enfrentaría ante una herramienta donde la posibilidad de alteración de la masa dineraria es posible de forma proactiva, y en posición directa de la presunción de cambios en el entorno, donde los algoritmos de simulación indeterminada jugarían un papel fundamental para efectos de predecir formas de atravesar la pared dada por el túnel cuántico financiero.

Claramente el tema llama al análisis y el debate, dando paso a la posibilidad de enseñanza y estudio de una nueva forma de generar inversiones, esto a la luz de las emergentes tecnologías cuánticas, así como de la toma de decisiones predictiva e indeterminada.

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