Que el sector financiero de cada país sea sano, tiene un impacto directo en el desarrollo económico de cada uno y del mundo en general. Sin embargo, existen determinadas situaciones que, si no se controlan, pueden generar un impacto muy importante que desestabilice las economías.
El más reciente caso de esto fue la quiebra de Silicon Valley Bank (SVB) en Estados Unidos. Este generó una situación de mucho nerviosismo en el mercado. Fue a tal escala que el mismo gobierno de Estados Unidos tuvo que involucrarse para poder contener el contagio que pudo haber generado un impacto mayor.
De estas situaciones, aprender las lecciones para que otras entidades financieras puedan evitar este tipo de situaciones, es de mucha relevancia. Así lo señalaron expertos durante el webinar: “Lecciones aprendidas en la gestión del Balance: Caso SVB”, organizado por SAS.
Pero, ¿Cuáles son las lecciones que deja la quiebra de SVB para el sector financiero? De acuerdo con Luis Barrientos, experto en Dominio de Riesgo de SAS Latinoamérica, son tres. Pero primero, se debe contextualizar lo ocurrido con SVB.
En el webinar, Barrientos explicó que, si vamos un poco a la historia de lo que fue SVB, información publicada por la Reserva Federal de Estados Unidos (FED), muestra específicamente que, de abril del 2020 a diciembre del 2021, el banco tuvo un crecimiento en los depósitos que recibía. Durante este período sus activos pasaron de US$60 billones a US$200 billones. Sin embargo, entre enero 2022 y hacia marzo del 2023, estos depósitos empiezan a tener una ligera caída, debido a que se empezó a abrir el mercado tras el Covid-19. Posteriormente, cuando la inflación se vuelve relevante para todo el mercado, los depositantes empezaron a realizar retiros de los depósitos que habían realizado a una mayor velocidad.
En ese momento, la política monetaria también cambia por temas de inflación y correcciones que hace el sistema financiero en Estados Unidos. Esto generó una bola de nieve que el banco no pudo controlar. Otra situación que afectó a SVB, señaló Barrientos, es que conforme sus activos aumentaron, el banco no incorporó dentro de sus operaciones personal capacitado en los diferentes niveles de la organización para detectar los riesgos. Además del cumplimiento de la regulación que a cada momento implicaba. Para diciembre del 2022, ya se notaban debilidades en términos de liquidez.
En cuanto a las lecciones aprendidas por el sector financiero, Barrientos señaló que destacan tres principales. “Claramente el riesgo de liquidez y el tema de activos y pasivos es una de las primeras”, afirmó. “Si la regulación no te es suficiente, debes voltear a buscar esas buenas prácticas que debes implementar. Por ejemplo, nos ha tocado ver a muchos clientes que no están esperando que la norma llegue. Saben que las mejores prácticas existen y están buscándolas para seguirlas de la mejor forma. Esto bajo la premisa de que los riesgos sí existen y se pueden materializar en cualquier momento”, añadió el especialista de SAS.
La segunda lección para Barrientos es que, en términos de la financiación, de cómo las entidades bancarias segmentan sus carteras, sigue siendo un tema no menor. “Hay entidades financieras que están dedicadas a cierto nicho de mercado y no está mal. Lo que sí hay que entender son las implicaciones y los escenarios en los que te puedes ver envuelto. Por ejemplo, las entidades que están más cercanas del tema hipotecario, deben contemplar cuáles serían las implicaciones de tener estos negocios cerca de zonas en donde, por efectos de cambio climático, puedan darse inundaciones. O que los propietarios de esas hipotecas pertenezcan a una industria específica, y que obligue a que lo que se deba analizar no solamente sea el mercado hipotecario, sino el flujo que permite a esas personas hacerse de los recursos para poder liquidar mes a mes cada una de esas hipotecas. Esto es parte de esa segmentación y entendimiento de qué es lo que pudiera afectar a cada uno de esos negocios”, explicó experto en Dominio de Riesgo de SAS Latinoamérica.
La tercera lección es la importancia de la estrategia de comunicación, reestructuración, y recuperación. “El tema en cómo se reacciona de último momento a una situación de riesgo es muy importante, porque eso puede provocar la salida de los flujos de dinero para proteger los recursos de los inversionistas y depositantes del banco”, afirmó Barrientos.
Asimismo, mencionó que “el incumplimiento de sus responsabilidades por parte de los consejeros y altos directivos del banco, fue uno de las principales causas de esta situación. Ya que al no reconocer que requieren de un equipo que administre los riesgos en que su negocio está implicado y solicitar análisis más exhaustivos al respecto, son dos de los elementos más relevantes. Esas implicaciones te llevan a cómo debes manejar este negocio y de allí cómo se está moviendo el mercado, cuáles son las tasas, cuál es el comportamiento de la inflación, cuáles son los escenarios posibles ante esas situaciones. Esos procedimientos de gestión de riesgos quedan claros que fueron inadecuados de principio a fin”.
Barrientos explicó que lo que mostraba SVB en sus presentaciones al mercado no se alejaba mucho de los patrones que otras organizaciones financieras muestran en la actualidad, ello desde temas de gobierno corporativo, políticas y lineamientos, y programa de gestión integral de riesgos.
Sin embargo, esto resalta la importancia, de que esta información no solo se publique por parte de las entidades financieras, sino que se analice de forma más profunda.
Precisamente, durante el webinar, los especialistas de SAS también dieron ejemplos de plataformas que se pueden utilizar para evitar estos riesgos. Una de ellas es la solución SAS Asset and Liability Management (ALM). Este, explicaron, proporciona un marco de análisis de los escenarios ejecutados de forma iterativa y fluida, así como opciones de recuperación para probar y demostrar la viabilidad de los planes de recuperación. Con ello, las entidades financieras pueden identificar las estrategias de recuperación que requieren. Esta solución, además, provee un análisis del balance integrado. Esto porque la solución es capaz de simular el comportamiento del cliente en diversos escenarios, así las métricas clave, los cocientes de liquidez y proyectar el estado de resultados y balance.
Como recomendaciones, Barrientos señaló que las entidades financieras deben aplicar acciones en varias áreas. Entre ellas señaló:
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